Tekniska analyser Flyttande medelvärden. De flesta diagrammönster visar mycket variation i prisrörelsen. Detta kan göra det svårt för handlare att få en uppfattning om en säkerhets s övergripande trend. En enkel metod som handlare använder för att bekämpa detta är att tillämpa rörliga medeltal. Ett rörligt medelvärde är Det genomsnittliga priset på en säkerhet över en viss tid Genom att räkna ut ett genomsnittligt pris för säkerhet sänks prisrörelsen När de dagliga fluktuationerna är borttagna, kan handlare bättre identifiera den sanna trenden och öka sannolikheten Att det kommer att fungera till deras fördel För att lära dig mer, läs Moving Averages-handledningen. Typ av rörliga medelvärden Det finns ett antal olika typer av rörliga medelvärden som varierar i hur de beräknas, men hur varje genomsnitt tolkas är detsamma Beräkningarna varierar endast med avseende på den viktning de lägger på prisdata, och ändras från lika viktning av varje prispunkt till mer vikt läggs på senaste data. De tre vanligaste t rörelserna för rörliga medelvärden är enkla linjära och exponentiella. Rörlig medelvärde SMA Detta är den vanligaste metoden som används för att beräkna det glidande genomsnittet av priser. Det tar helt enkelt summan av alla tidigare slutkurser över tiden och delar upp resultatet av antal priser som används vid beräkningen Till exempel i ett 10-dagars glidande medel läggs de sista 10 slutkurserna samman och delas sedan med 10 Som du kan se i Figur 1 kan en näringsidkare göra genomsnittet mindre mottagligt för Ändra priser genom att öka antalet perioder som används i beräkningen Att öka antalet tidsperioder i beräkningen är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i den långsiktiga trenden och sannolikheten för att den kommer att vända. Många individer hävdar att användbarheten av denna typ av medel är begränsad eftersom varje punkt i dataserien har samma inverkan på resultatet oavsett var det inträffar i sekvensen. Kritikerna hävdar att de senaste uppgifterna är mer impo Rtant och därför borde den också ha högre viktning Denna typ av kritik har varit en av de viktigaste faktorerna som leder till uppfinningen av andra former av rörliga medelvärden. Långviktat medelvärde Denna rörliga genomsnittliga indikator är minst vanlig av de tre och Används för att lösa problemet med lika viktning. Det linjärt vägda glidande medlet beräknas genom att summan av alla slutkurser över en viss tidsperiod multipliceras med datapunktens position och dividerar sedan med summan av numret Av perioder I till exempel fem dagars linjärt vägt genomsnitt multipliceras dagens s slutkurs med fem, igår s med fyra och så vidare tills den första dagen i periodintervallet uppnås. Dessa nummer läggs sedan ihop och divideras med summan av multiplikatorerna. Exponential Moving Average EMA Denna rörliga genomsnittliga beräkning använder en utjämningsfaktor för att placera en högre vikt på de senaste datapunkterna och anses vara mycket effektivare än den linjära Vägt genomsnitt Med en förståelse av beräkningen är det vanligtvis inte nödvändigt för de flesta handlare eftersom de flesta kartläggningspaket gör beräkningen för dig Det viktigaste att komma ihåg om exponentiell glidande medelvärde är att det är mer mottagligt för ny information i förhållande till det enkla glidande medeltalet Denna känslighet är en av de viktigaste faktorerna för varför detta är det rörliga genomsnittet av valet bland många tekniska handlare. Som du kan se i Figur 2 stiger en 15-årig EMA och faller snabbare än en 15-årig SMA. Den här lilla skillnaden verkar inte lika mycket, men det är en viktig faktor att vara medveten om eftersom den kan påverka avkastningen. Major användningar av rörliga medelvärden Flytta medelvärden används för att identifiera aktuella trender och trendomvandlingar samt att ställa upp stöd och motståndsnivåer. Brukade snabbt identifiera huruvida en säkerhet rör sig i en uppåtgående eller en nedåtgående trend beroende på riktningen för rörligt medelvärde. Som du kan se i Figur 3, när en rörelse genomsnittet är på väg uppåt och priset är över det, säkerheten ligger i en uptrend Omvänt kan ett nedåtgående sluttande rörligt medelvärde med priset nedan användas för att signalera en downtrend. En annan metod för bestämning av momentum är att titta på ordningen av ett par Av glidande medelvärden När ett kortsiktigt medelvärde överstiger ett långsiktigt genomsnitt är trenden uppåt. Å andra sidan visar ett långsiktigt medelvärde över ett kortfristigt genomsnitt en nedåtgående rörelse i trenden. Bildas på två huvudvägar när priset rör sig genom ett glidande medelvärde och när det rör sig genom glidande medelvärdeövergångar Den första gemensamma signalen är när priset rör sig genom ett viktigt glidande medelvärde Till exempel när priset på en säkerhet som var i en uppåtgående fall Under ett 50-års glidande medelvärde, som i figur 4, är det ett tecken på att upptrenden kan vara omvänd. Den andra signalen för en trendomvandling är när ett glidande medel passerar genom ett annat. Till exempel, som du kan se i Figur 5, jag f 15-dagars glidande medelvärdet över 50-dagars glidande medelvärde, är det ett positivt tecken på att priset börjar öka. Om de perioder som används i beräkningen är relativt korta, till exempel 15 och 35, kan detta signalera en Kortsiktig trendomvandling Å andra sidan, när två medelvärden med relativt långa tidsramar överstiger 50 och 200, används detta för att föreslå en långsiktig förändring i trend. En annan viktig väg som rör medeltal används är att identifiera Stöd och motståndsnivåer Det är inte ovanligt att se ett lager som har fallit, stoppa sin nedgång och omvänd riktning när det drabbas av ett stort rörligt medelvärde. En rörelse genom ett stort rörligt medelvärde används ofta som en signal av tekniska handlare att Trenden är omvänd Om till exempel, om priset går igenom 200-dagars glidande medelvärde i en nedåtriktad riktning, är det en signal att upptrenden är omvänd. Möjliga medelvärden är ett kraftfullt verktyg för att analysera trenden i en säkerhet De ger användbar supp ort och motståndspunkter och är mycket lätta att använda De vanligaste tidsramarna som används när man skapar glidande medelvärden är 200-dagars, 100-dagars, 50-dagars, 20-dagars och 10-dagars genomsnitt på 200 dagar vara ett bra mått på ett handelsår, ett 100-dagars medelvärde på ett halvt år, ett 50-dagarsmedelvärde på kvart i året, ett 20-dagars genomsnitt av en månad och ett 10-dagars genomsnitt på två veckor. Rörliga medelvärden hjälper de tekniska aktörerna att släpa ut något av det brus som finns i dagliga prisförändringar, vilket ger handlarna en tydligare bild av prisutvecklingen. Hittills har vi fokuserat på prisrörelse genom diagram och medelvärden. I nästa avsnitt , vi ska titta på några andra tekniker som används för att bekräfta prisrörelser och mönster. Val av längden på Henderson glidande medelvärde. I iteration B, tabell B7, iteration C Tabell C7 och iteration D Tabell D7 och tabell D12 är Trend-cykelkomponenten extraheras från en uppskattning av den säsongrensade serien med hjälp av Henderson-glidmedelvärdena Henderson-filtret väljs automatiskt av X-12-ARIMA i ett tvåstegsförfarande. Det automatiska valet av det glidande medelvärdet är baserat på värdet på en indikator som kallas förhållande som mäter betydelsen av den oregelbundna komponenten i serien Ju starkare den oregelbundna komponenten är desto högre ordningen för det glidande medlet är valt. Förfarandet som används i varje iteration är mycket lika, de enda skillnaderna är antalet tillgängliga alternativ och behandlingen av observationerna i båda ändarna av serien. Proceduren Nedan tillämpas för månatliga tidsserier. Alternativt val av Henderson-filterdelen B. Först beräknas trendcykeln med hjälp av ett Henderson-glidande medelvärde på 13 år. I additionsfallet extraheras den oregelbundna komponenten genom att subtrahera trend - cykel från den säsongrensade serien För multiplikativ sönderdelning extraheras en oregelbunden komponent genom att dela säsongrensade serier med trendcykel. För att beräkna rati Bland annat beräknas först sönderdelning av SA-serien säsongrensad. För både C-trendcykeln och I oregelbundna komponenter beräknas medelvärdet av de absoluta värdena för multiplikativmodell för månatlig tillväxt eller för månatlig tillväxttilläggsmodell. De betecknas och mottagligt där och iakttagelserna i början och i slutet av tidsserierna som inte kan jämnas av symmetriska 13-siktiga Henderson-glidande medelvärden ignoreras. Nästvärdet av förhållandet kontrolleras och. if förhållandet är mindre än 1, en 9-term Henderson-glidande medelvärde väljs. I annat fall väljs ett 13-tal Henderson glidande medel. Trendcykeln beräknas genom att använda ett valt Henderson-filter till den säsongrensade serien från tabell B6 Observationerna i början och i slutet av tiden serier som inte kan beräknas med hjälp av symmetriska Henderson-filter beräknas med ad hoc-asymmetriska rörliga medelvärden. Automatiskt val av Henderson-filterdelen C och D. Först, trendcykeln Le beräknas med hjälp av ett 13-tal Henderson glidande medelvärde. I additionsfallet extraheras den oregelbundna komponenten genom att subtrahera trendcykeln från den säsongrensade serien. För multiplikativ sönderdelning extraheras oregelbunden komponent genom att dela säsongrensade serier genom trend - cykel. För att beräkna förhållandet beräknas en första sönderdelning av SA-serien säsongrensad. För både C-trendcykel - och I-oregelbundna komponenter beräknas medelvärdet av de absoluta värdena för multiplikativmodell för månatlig tillväxt eller för månadstillväxtadditivsmodell De betecknas och mottagligt, var och Observationerna i början och i slutet av tidsserierna som inte kan jämnas av symmetriska 13-siktiga Henderson-glidande medelvärden ignoreras. Nästvärdet av förhållandet kontrolleras och om förhållandet är mindre än 1, är ett 9-årigt Henderson-glidande medelvärde valt. if förhållandet är större än 3 5, väljes ett 23-tal Henderson glidande medelvärde. ett 13-årigt Henderson glidande medelvärde väljs. Trendcykeln beräknas genom att applicera ett valt Henderson-filter till den säsongrensade serien från tabell C6, tabell D7 eller tabell D12. I båda ändar av serien där ett centralt Henderson filter kan inte användas, används de asymmetriska ändvikterna för 7-termen Henderson-filtret. Notera Om serierna i tabell C1 har justerats för extrema värden, förväntas det vara mindre än det som beräknas i del B. Manuell val av Henderson filter. X-12-ARIMA gör det möjligt att manuellt välja ett udda nummererat Henderson glidande medelvärde för den slutliga uppskattningen av trendcykeln. Användaren kan också ändra det standardasymmetriska Henderson-filtret som används för observationer i båda ändarna av tidsserien. Vägt Rörande medelvärden Grunderna. Under åren har tekniker funnit två problem med det enkla rörliga medeltalet. Det första problemet ligger i tidsramen för glidande medelvärde MA De flesta tekniska analytiker tror att primär ce aktion öppnande eller stängande aktiekurs, räcker inte för att bero på att korrekt förutsäga köp eller sälj signaler av MAs crossover-åtgärder För att lösa detta problem, tilldelar analytiker nu mer vikt till de senaste prisuppgifterna med hjälp av exponentiellt jämna Flytta genomsnittlig EMA Läs mer om att utforska exponentiellt vägda rörliga medelvärdet. Ett exempel Exempelvis använder en analytiker en slutdatum på 10 dagar och tar slutpriset för den 10: e dagen och multiplicerar detta nummer med 10, den nionde dagen med nio, den Åttonde dagen med åtta och så vidare till den första av MA När det totala värdet har bestämts kommer sedan analysanten att dividera numret genom att multiplicatorerna läggs till. Om du lägger till multiplikatorerna i 10-dagars MA-exemplet är numret 55 Denna indikator kallas linjärt vägt glidande medelvärde. För relaterad avläsning, kolla in enkla rörliga genomsnittsvärden. Utveckla tendenser. Många tekniker är fasta troende i det exponentiellt jämnaste glidande medeltalet EMA Denna indikator har varit e xplained på så många olika sätt att det både förvirrar studenter och investerare. Kanske kommer den bästa förklaringen från John J Murphy s tekniska analys av finansmarknaderna, publicerad av New York Institute of Finance, 1999. Det exponentiellt jämnaste glidande genomsnittet adresserar både problem som är förknippade med det enkla glidande medlet För det första tilldelar det exponentiellt jämnde medlet en större vikt till de senaste dataen. Det är därför ett viktat glidande medelvärde. Även om det tilldelar mindre betydelse för tidigare prisdata innefattar den i sin beräkning all data I instrumentets liv Dessutom kan användaren justera viktningen för att ge större eller mindre vikt till det senaste dagens pris, vilket läggs till i procent av värdet för föregående dag. Summan av båda procentvärdena lägger till upp till 100.Till exempel kan priset för sista dagen säljas till en vikt av 10 10, vilket läggs till föregående dagsvikt 90 90 Detta ger den sista dagen 10 av den totala vikten Detta skulle motsvara ett 20-dagars medelvärde genom att ge det sista dagspriset ett mindre värde av 5 05. Figur 1 Exponentiellt Smoothed Moving Average. Ovanstående diagram visar Nasdaq Composite Index från den första veckan i aug 2000 till 1 juni 2001 Som du tydligt kan se, har EMA, som i detta fall använder slutkursdata över en nio dagarsperiod, bestämda säljsignaler den 8 september markerad av en svart nedåtpil. Det var dagen att indexet bröt sig under 4000-nivån Den andra svarta pilen visar ett annat nacke som teknikerna faktiskt förväntade sig. Nasdaq kunde inte generera tillräckligt mycket volym och intresse från detaljhandeln för att bryta markeringen på 3000. Därefter dyker du ner igen till botten ut på 1619 58 den 4 april Uppströdet den 12 april markeras med en pil Här stängdes indexet på 1961 46 och tekniker började se att institutionella fondförvaltare började hämta några fynd som Cisco, Microsoft och några av de energirelaterade frågorna Läs vår r elated artiklar Flytta genomsnittliga kuvert Raffinera ett populärt handelsverktyg och flytta genomsnittlig studs. Den ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som upprätthålls i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd för spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknad Index Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideell sektor. Arbeten. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av anbudsgivare.
Comments
Post a Comment